何も設定せずに、そのまま cmd を実行すると、たとえば、
CONVERT コマンドを実行すると、管理者権限がないぜ
と文句を言われます。
コンテキスト メニュー （右クリック）で「管理者として実行」でもいいんですけど、
マウスを使う時点で何か負けた感がある方への朗報です。
cmd と入力したあと、［Ctrl］＋［Shift］＋［Enter］で、管理者権限のコマンドプロンプトが使えるようです。
（コマンドプロンプトって、管理者権限以外で何につかうんだ？とかおもいつつ）
おぉ。べんりー
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/vista_feature/08uac02/08uac02_03.html