http://blogs.wankuma.com/naka/archive/2007/07/12/84786.aspx
なぜかというのは、
動的言語としての今後のVBにとってメリットがない
Dim a() = {New With {.Name = "A", .Age = 31}, New With {.Name = "A", .Age = 31}}
Dim f = From g In a Where g.Age > 20 Select New With {g.Name}
このコードがOnにするとコンパイルが通らなくなる。
そういう事情です。
C#では通るので、もしかしたら今後のベータでは通るようになるかもしれないですけどね。