MSのコンサルタントnakamaさんの.NETの例外処理に関する記事がすばらしいです。
とあるコンサルタントのつぶやき：.NETの例外処理 Part.1～Part.4
http://blogs.msdn.com/nakama/archive/2008/12/29/net-part-1.aspx
http://blogs.msdn.com/nakama/archive/2008/12/29/net-part-2.aspx
http://blogs.msdn.com/nakama/archive/2009/01/18/net-part-3.aspx
http://blogs.msdn.com/nakama/archive/2009/01/23/net-part-4.aspx
とあるコンサルタントのつぶやき：.NETとJavaの例外処理の違い
http://blogs.msdn.com/nakama/archive/2009/01/09/net-java.aspx
記事の中では、推奨する例外処理の記述方法、バッドノウハウ、例外の情報の見方、EMABを使った例外のロギング方法等がわかりやすく解説されています。
また、記事にコメントされているよこけんさんのblogのカテゴリー「例外処理」も合わせて確認することで、より一層深く例外処理について学ぶことができます。
.NETを用いたアプリケーション開発に携わる方は、ぜひぜひご一読をお勧めします。
＃さすがWebアプリケーション開発技術大全の中の人。とってもわかりやすいｗ