Legacy の VB とかで shdocvw を利用して、IE を操作するなんてことこれまでは一般的なわけでしたが、Vista で IE の "保護モード" が有効な場合(default)、操作できることは非常に限られるようです。
Navigate method なんかは普通に利くんですが、document property を利用して MSHTML.HTMLdocument を取得しようとすると例外が発生します。
Sub Test()
Const TARGET_URL = "http://hogehogehoge2.com/"
Dim objIE As SHDocVw.InternetExplorer
Dim objHtmlDoc As MSHTML.HTMLDocument
Set objIE = New SHDocVw.InternetExplorer
objIE.Navigate TARGET_URL
Do While objIE.busy
DoEvents
Loop
'ここで、例外 0x80004005 発生
Set objHtmlDoc = objIE.document
Do While objHtmlDoc.readyState <> "complete"
DoEvents
Loop
objIE.Visible = True
End Sub
IE の "保護モード" を無効化することにより、XP と同様に扱えるようですが、Vista の merit を消すことになりますので、熟考する必要性ありかな。
XMLHTTP は問題なく使えるようなので、IE を操作することはやめて、XMLHTTP で HTTP 通信を行うようにした方が良いっぽいです。