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Shared になにを思ふ？のコメント欄にて、いろいろ教えていただきました。
さて、コメント欄での null さんの
クラスもオブジェクトであり、メタクラスのインスタンスなのだと考えてみてはどうでしょう？
じゃんぬねっとさんの
共有 (静的) メンバ == 型自身で実体を持つメンバ。
の「メタクラスのインスタンス」、「型自身で実体を持つ」という表現がおおむね同じものを指すと思っています。（間違ってたらご指摘お願いします。）その'何か'が .NET の世界のどこにどうあって、どういう立場のものなのか･･･ちょっと旅に出たほうがよさそうですね。orz
さらには、シャノンさんに、Directory クラスの CreateDirectory メソッドを挙げていただいておりまして、自分でもなんかそれっぽいものは･･･と、つらつら探してみますと、意に反して「共有メンバでいいような気がする」ものがありました。
System.Math クラスのメンバ
です。
MSDN:Math クラス（http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/system.math(VS.80).aspx）
MSDN:Math メンバ（http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/system.math_members(VS.80).aspx）
Math というものをイメージすると、メンバにあるような振る舞いやデータがすんなりと伝わってくるです。そして、Math クラスのインスタンス、と言われると逆に首をかしげてしまう･･･。（不変的なもののインスタンスがしっくりこない感じ？･･･ちがうか。）
わ～い。迷子だ～迷子だ～♪
とっちゃんさんのコメントのとおり、メソッドとフィールド（おそらくReadonlyでないフィールドを指している。）を分けて考えないとグダグダになりそう･･･です。（もうなってるよ！