全画面IEアプリがつくりたいということで、最初に開いたときにウィンドウ名がなければ新しいウィンドウをwindow.openでひらいて、自分をwindow.closeでとじるなんてことをしたことがあります。
WindowsXP SP2でユーザのアクションなしにウィンドウを閉じる行為が禁止されました。
うまい回避策はないので、HTAにしてスクリプトを配置するというあら技がいちおう使えます。
ただし、WindowsXP+IE7だと新しく開いた側にウィンドウ名が設定されますが、WindowsVista+IE7だとうまく行きません。設定されていないようです。
まぁHTAでは解決できないってことですね。
オプションにも勝手なウィンドウのクローズを許すとかなさそうだし、解決策は今のところなしかな。
#独自ブラウザ以外で（＾＾；；