ってまあラムダ式のノーテーションでも解放遅延の問題は起きるので，コレに関しては匿名関数一般の問題でしょうけど．
匿名関数の定義はこちら．
http://d.hatena.ne.jp/siokoshou/20070821#p1
ラムダ式でもExpression Treeにquoteできない表現は可能なので，そこが誤解されなければOKかと思います．
まずいのは，「ラムダ式で書けば必ずExpression Treeでキャプチャできる」と思われることですかね．
試してないですが，下の式コンパイルできたりしませんか？
var query = adventureWorks.Address.
Where(address => {switch(address.City){case "Bothell" return true; default return false;}}).
Select(addres => addres.AddressID);