ここ
Be aware: FLS-Fiber Local Storage
http://blogs.msdn.com/slavao/archive/2005/02/28/381649.aspx
を見ると，
You will be surprised how many libraries leverage TLS and don't work correctly with Fibers.
「いかに多くのライブラリがTLSを利用しているか，そして，ファイバとはうまく動かないということにあなたは驚くことでしょう。」
で，
「リストに含まれるものは」 とあって...
COM
RPC
Side by Side
Older versions of CRT
Windows synchronization: Critical Section & Mutex
...
なんだか総崩れの形になってますね。
最初の話に戻ると，
すくなくとも，SQL CLR では，ファイバなので，
> P/Invoke、CCW を使えばアンマネージコードとの連携は簡単だよ、
> とは軽はずみには言えない。
となりますね。