プロキシサーバーが間にいる場合はgem が失敗します。
そんな時はgem install hogehogeとする前にset http_proxy=http://<プロキシのIP>:<プロキシのポート>/と設定しましょう。
無事、gemが成功します。#初めてRailsをインストールしようとした時はガンガンはまってしまいました。