MSDN Subscription で Windows XP Service Pack 3 を download するときに気づいた現象です。
MSDN Subscription から Windows XP SP3 の ISO image を入手するためには Akamai Download Manager の install を求められます。これを使い download を何度か行っていたのですが、その時にこのような dialog が。。。
なにかと思い対象の file を確認してみる。
[デジタル署名] tab が存在しません。つまり署名されていないということになります。
なお、対象の file は "%SYSTEMROOT%Downloaded Program Files" に存在していますが shell によって property 表示が変えられているため、対象の file を copy してから確認してください。Akamai Download Manager を構成する file は "DownloadManagerV2.inf", "DownloadManagerV2.ocx", "Manager.exe" の 3 つになります。inf は置いておくとしても、"DownloadManagerV2.ocx", "Manager.exe" 両方とも電子署名がありません。
ちなみに IE ではこんな感じで表示されています。

ただ、上記警告が表示されなかった人も多いと思います。なぜでしょう?
それは対象の ActiveX control が cabinet (.cab) 形式で配布されていて、その cabinet file には有効な電子署名がなされているから。
したがって、初回実行時は警告が表示されません。まあ、この仕様どうよ?と正直思いますが。。。
ActiveX control を配布する場合、対象の ActiveX control はもちろん、そこから呼び出される executable file、配布に利用する cabinet file すべてに電子署名をつけるべきでしょう。
なぜ署名していないか?非常に理解に苦しみます。
本来手本を示さなければならない Microsoft 社が作成した software の配布に自社製ではないとはいえ、このような software を利用させることを大変遺憾に思います。
できるだけ、早く改善していただきたいですねぇ。。。