>2008 Expressでやってみましたが、Expressだとオプションが現れないようですね。
調べてみたら、以下の記述がありました。
http://blogs.msdn.com/sburke/archive/2008/01/16/configuring-visual-studio-to-debug-net-framework-source-code.aspx
Note this functionality is not available on the Express versions of the Visual Studio 2008 products.
Yahoo!翻訳よりｗ
この機能がVisual Studio 2008製品の急行バージョンで利用可能でない点に注意してください。
うーん、急行バージョン（ｗ）の方はダメなんですね。
残念です。