掲題のような現象で困って、なんとか DataGridView.ColumnHeadersDefaultCellStyle.WrapMode を False にすればいい。
で、これを列毎に設定するのはどうすればいいんだ？
列の編集で設定できる DefaultCellStyle プロパティは、DataGridView.DefaultCellStyle を上書きするもんだよね？
と思ってたら、デザイナではできないみたい。
コード上で、DataGridView.Columns[index].HeaderCell.Style.WrapMode を False にしてやるのか。
デザイナで HeaderCellStyle プロパティみたいなのをずっと探してたよ。
俺がわかってないだけなんだけど、DataGridView ややこしいなぁ