そういえば、
http://blogs.yahoo.co.jp/ogiwara_hsk/8144694.html
の「T3-337 Visual Studio 2005 で改善された Windows フォーム」
あたりでかいていたのですが、目でみたほうがわかり易いので、まとめておきます。
DataGridViewの任意のカラムを固定し、スクロールさせないということが、１行のコード
もしくは１つのプロパティの設定だけで可能になりました。
ExcelでいうところのWindow枠の固定 のカラム版といった感じです。
以下の手順で設定します。
手順１．DataGridViewのナビゲーション アイコンをクリックし、DataGridViewタスクの
列の編集を選び、固定したいカラムの設定画面へ
（図１）
手順２．列の編集ウインドウから、固定したいカラムを選択し、
バインド列のプロパティの
Frozen = True
に設定します。(デフォルト：False)
この例では、 Authors テーブルの au_fname で固定します。
（図２）
結果
GataGridViewを横にスクロールすると、au_fname で固定されている
ことが確認できる。
（図３）
なお、au_fname より、左にあるカラム（au_id, au_lname)は自動で
Frozen = True
が設定される。
私的な意見ですが、おすすめとしては、固定していることが視覚的にわかるように
DividerWidth を 1 に設定するとよいです（デフォルト値：0)
（図４）設定画面
（図５）実行画面
なお、プロパティウインドウに表示させることも可能で、
ドキュメントアウトラインから、該当するカラムを選び、プロパティを選ぶと
そのカラムのプロパティが表示されるので、そのプロパティウインドウで
表示を確認したら、設定をする
Frozen = True
DividerWidth = 1
（図６）
もちろんコードで書くこともできます。