この文書の最新版は
http://naka.wankuma.com/site/column/dotnet/00019.htm
この文書はVisual Studio 2005 Beta2(.NET2.0)をベースに記述されています。
VB6時代にプロジェクトを新規作成した場合、ファイルを作成しませんでした。
Visual Studio 2002からはプロジェクトを作成するときに、ファイルの保存場所を聞くようになっています。
Visual Studio 2005でもそれは同様です。

ただし、ツール → オプションで表示されるオプション画面の
プロジェクトおよびソリューション → 全般の作成時に新しいプロジェクトを保存のチェックをはずすと

下の図のように

プロジェクト名だけで、プロジェクトを作成することが可能になります。
簡単なテストプロジェクトの為にWindowsApplication****が不要になります。