実は DataGrid は (食わず) 嫌いでして 2.0 で DataGridView に置き換わっても使わないようにしていました。しかし最近になって触らざるを得ない状況がやってきたので初めて弄りました。(ヲイ) 実際に使ってみた感想は、いろいろなことが簡単にできてすばらしい。何ができるのかどこまでできるのかをすべて把握するのに時間がかかりそうです。
バラすと TextBox、ComboBox、CheckBox、RadioButton、Button、GroupBox くらいしか触っていません。だって業務で触らないから使う機会がないのですよ。そんな状態でコミュニティで回答するなと自身に言いたい...
ところで、私が嫌っていた DataGridView コントロールさん。ColumnHeadersDefaultCellStyle の Alignment プロパティを MiddleCenter にしてもカラム ヘッダの横位置が中央になっていないように見えます。少し左にずれていますね。ただのセルの方は MiddleCenter で中央になるのでございますが。(DefaultCellStyle の Alignment プロパティ)
よくわからないのですが、最悪自分でドローしようと思います。